Cash Management in Diversified Long Term Portfolios Using Leading Macroeconomic Indicators
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- Cette thèse de master analyse l'impact des indicateurs macroéconomiques avancés sur la gestion de trésorerie dans des portefeuilles diversifiés à long terme. L'objectif est d'évaluer si ces indicateurs peuvent améliorer l'allocation de trésorerie en exploitant les inefficacités du marché. Après une revue de la théorie moderne du portefeuille et de l'hypothèse d'efficience des marchés, la thèse explore les cycles économiques et leurs effets sur l'allocation des actifs. Les performances de divers portefeuilles sont évaluées, notamment en termes de réduction des pertes et de l'indice d'ulcération. Les résultats montrent que l'utilisation des indicateurs macroéconomiques avancés peut optimiser la gestion de trésorerie et renforcer la résilience des portefeuilles. Des recommandations pratiques sont proposées pour aider les investisseurs à naviguer dans les cycles économiques et à améliorer leurs rendements à long terme.