SEGMENTATION NON-VIE A L’AIDE DU PACKAGE R :”insurancerating”

Details

Supervisors

Denuit, Michel

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

L'étude que nous avons menée dans ce mémoire porte sur la segmentation en assurance non-vie à l'aide du package R insurancerating. Partant de là, le présent document vise à analyser ce package dans le cadre de la segmentation d'un portefeuille d'assurance RC automobile dans le cas d'un modèle de fréquence particulièrement. Compte tenu des données d'application, certaines fonctions du package n'ont pas pu être utilisées et donc leurs résultats ne pouvant être analysés. Les résultats obtenus à l'aide du package sont comparés à ceux obtenu à l'aide d'un seul modèle GAM prenant en compte toutes les variables jugées pertinentes. Au final, il en ressort des deux approches des nombres de classe plus ou moins similaires pour différentes covriables. Pour les modèles GLMs basés sur chacune de ces approches, celui basé sur les résultats du package insurancerating a une meilleure qualité d'ajustement en terme de mesure de la déviance de Poisson, tandis que celui basé sur le modèle GAM complet a une meilleure qualité d'ajustement d'apres les critères classiques que AIC et BIC.