ATTENTION/WARNING - NE PAS DÉPOSER ICI/DO NOT SUBMIT HERE

Ceci est la version de TEST de DIAL.mem. Veuillez ne pas soumettre votre mémoire sur ce site mais bien à l'URL suivante: 'https://thesis.dial.uclouvain.be'.
This is the TEST version of DIAL.mem. Please use the following URL to submit your master thesis: 'https://thesis.dial.uclouvain.be'.
 

Le backtesting appliqué à l'Expected Shortfall dans le cadre de la détermination de la charge en capital réglementaire pour le risque de marché

Massaki Mbaki, Michael
(2019)

Files

Massaki_04051400_2019.pdf
  • Closed access
  • Adobe PDF
  • 1.81 MB
Massaki_04051400_2019_Annexe1.pdf
  • Closed access
  • Adobe PDF
  • 365.81 KB
Massaki_04051400_2019_Annexe1.pdf
  • Closed access
  • Adobe PDF
  • 365.81 KB
Massaki_04051400_2019_Annexe1.pdf
  • Closed access
  • Adobe PDF
  • 365.81 KB

Details

Supervisors
Van Wynendaele, Pascal
Faculty
Louvain School of Management
Degree label
Master [120] en ingénieur de gestion (Mons)
Abstract
Ce mémoire décrit dans un premier temps l'approche réglementaire de backtesting de la Value at Risk ainsi que différentes approches alternatives de backtesting de la Value at Risk. Ensuite, la nouvelle approche réglementaire de backtesting pour des mesures d'Expected Shortfall est définie et analysée dans le cadre de la nouvelle réglementation pour l'appréhension de la charge en capital pour le risque de marché. Les deux approches sont comparées au travers d'une analyse empirique.