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Le rôle de la part active dans la performance des SICAV belges

Parys, Valentin
(2016)

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Details

Supervisors
Gregoire , Philippe
Faculty
Louvain School of Management
Degree label
Master [120] en Ingénieur de gestion
Abstract
Ce mémoire étudie le degré de gestion active d'un échantillon de SICAV d'actions européennes commercialisées en Belgique. En se basant sur la méthodologie appliquée par A. Petajisto dans Active Share and Mutual Fund Performance, il vise à vérifier empiriquement l'existence d'une corrélation entre le degré de gestion active, étudié au travers de la part active et de la tracking error, et la performance des SICAV par rapport à leur indice. Les découvertes empiriques sont ensuite discutées dans une analyse qualitative de la gestion active, de la part active et des autres facteurs permettant de sélectionner les SICAV qui ont le plus grand potentiel d'atteindre de hauts rendements dans le futur.