Modélisation actuarielle d’une police d’assurance IARD avec participation bénéficiaire

Details

Supervisors

Denuit, Michel

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

L'assurance pair-à-pair (P2P) permet à un groupe de mutualiser les risques et de réduire les charges financières imprévues, tout en se distinguant des assurances traditionnelles par sa gestion collaborative facilitée par les technologies numériques et la blockchain. Cette nouvelle forme d'assurance présente plusieurs avantages, notamment la transparence vis-à-vis des participants et l'adaptabilité aux différents besoins de ceux-ci. Ce modèle est mis en avant par des entreprises telles que Luko et Lemonade qui utilisent des technologies modernes et mettent l'accent sur les mécanismes de responsabilisation. Ce travail a pour but la modélisation d'une police d'assurance IARD incluant une participation aux bénéfices pour les assurés sur la base des exemples de Luko et Lemonade. Cette proposition a pour objectif d'offrir une alternative plus transparente, adaptable et socialement responsable aux modèles traditionnels tout en alignant davantage les intérêts des assureurs et des assurés. Le modèle actuariel de la police participative permettra de partager les coûts et les pertes entre l'assureur et les assurés selon la règle de partage de risque "Conditional Mean Risk Sharing". Dans ce modèle, les risques sont mutualisés jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel l'assureur intervient. Il assure également une répartition équitable des pertes et à la fin de la période de couverture, une participation bénéficiaire peut être redistribuée aux assurés en cas de sinistralité favorable. Ce modèle vise à offrir une couverture optimale et équitable en combinant la mutualisation des risques et le transfert de risque entre les assurés et la compagnie d'assurance. Peer-to-peer (P2P) insurance enables a group to pool risks and reduce unforeseen financial costs, while distinguishing itself from traditional insurance by its collaborative management facilitated by digital technologies and blockchain. This new form of insurance offers a number of advantages, including transparency to participants and adaptability to their different needs. This model is being promoted by companies such as Luko and Lemonade, which use modern technologies and focus on accountability mechanisms. The aim of this work is to model a P\&C insurance policy including profit sharing for policyholders based on the examples of Luko and Lemonade. The aim of this model is to offer a more transparent, adaptable and socially responsible alternative to traditional models, while better aligning the interests of insurers and policyholders. The actuarial model of the prodit sharing policy will enable costs and losses to be shared between the insurer and the policyholders according to the ‘Conditional Mean Risk Sharing’ rule. In this model, risks are mutualised up to a certain threshold, above which the insurer intervenes. It also ensures a fair distribution of losses, and at the end of the cover period, a profit share can be redistributed to policyholders in the event of a favourable loss experience. This model aims to offer optimum and fair cover by combining risk pooling and risk transfer between policyholders and the insurance company.