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How to implement ESG considerations in a portfolio? Analysis and comparison of different portfolio construction strategies

Gaasch, Corentin
(2024)

Files

Gaasch_54991800_2024.pdf
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Details

Supervisors
Nguyen, Anh
Faculty
Louvain School of Management
Degree label
Master [60] en sciences de gestion
Abstract
Ce travail de fin d’étude vise à approfondir dans l’étude des stratégies de construction de portefeuille dans le domaine de l'investissement durable. J'ai construit, étudié et comparé six stratégies différentes, en analysant leurs rendements ajustés au risque (via leur ratio de Sharpe) et leurs scores ESG moyens. Pour comparer efficacement ces portefeuilles, j'ai développé un nouveau ratio de performance qui combine le ratio de Sharpe normalisé et le score ESG. Le portefeuille basé sur les facteurs environnementaux a obtenu le meilleur ratio de performance, démontrant un ratio de Sharpe robuste et un score de durabilité élevé. Toutefois, l'objectif n'est pas d'identifier un seul portefeuille idéal, car d’autres portefeuilles peuvent convenir à différentes préférences en matière de rendement et de durabilité. Le but de cette recherche est d’analyser, de comparer et de trouver des informations intéressantes sur l’effet des différentes stratégies de construction de portefeuille sur la durabilité et les rendements.