Construction d'un portefeuille d'actions sur base d'un modèle de Machine Learning

Details

Supervisors

Vrins, Frédéric

Faculty

Louvain School of Management

Degree label

Master [120] en ingénieur de gestion

Abstract

Ce mémoire a pour but de construire des portefeuilles d'actions sur base d'un modèle de Machine Learning utilisant un algorithme de classification avec aspect probabiliste. Afin de remplir cet objectif, une méthodologie a été créée, en partant des prédictions fournies par le modèle de Machine Learning pour arriver aux poids w, représentants la composition d'un portefeuille. Ensuite, une analyse de la performance de ces portefeuilles, ainsi créés, a été réalisée à l'aide du bien connu "Ratio de Sharpe". De plus, ce mémoire cherche également à comprendre quelle influence aura une période économique troublée (dans le cas de ce mémoire, la crise économique et financière de 2008) sur la performance de nos portefeuilles construits et ce, en comparaison avec la performance de portefeuilles construits en période économique normale.