Modélisation des rendements de cryptomonnaies

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Supervisors: Hafner, Christian
Faculty: Faculté des sciences
Degree label: Master [120] en statistique, orientation générale
Abstract: Depuis que Sakashi Nakamoto a présenté le Bitcoin, les cryptomonnaies suscitent un intérêt tout particulier soit en tant que moyen de paiement, soit en tant qu’actif financier en bourse. C’est à ce dernier aspect que ce travail s’intéresse. A l’aide de différentes variables, une modélisation d’un échantillon de quinze cryptomonnaies va être faite. Dans un premier temps, il s’agira d’un modèle à coefficients fixes inspiré du modèle de Fama et French à trois facteurs. Dans un second temps, les coefficients seront rendus dynamiques afin de mieux s’adapter aux données. Since the introduction of Bitcoin by Sakashi Nakamoto, cryptocurrencies have been a subject of interest either as a transaction mean or as a stock. It is this latter aspect that will be studied in this master thesis. Using multiple variables, we are going to model the returns of fifteen cryptocurrencies. First, we will use a static model based on the Fama and French three factors model and then we will construct dynamical coefficients to better fit the datas.

Musekera Murerwa, L. (2020). Modélisation des rendements de cryptomonnaies. https://dial-mem.test.bib.ucl.ac.be/handle/2078.2/18202