Développement et tarification de produits de rentes viagères différées

Details

Supervisors

Devolder, Pierre

Faculty

Faculté des sciences

Degree label

Master [120] en sciences actuarielles, à finalité spécialisée

Abstract

Le présent mémoire se concentre sur le développement d'un nouveau produit de rente viagère mixte pour faire face au risque de longévité croissant. Les personnes à l'âge de la retraite sont particulièrement concernées par ce risque. Les solutions actuelles, telles que les rentes viagères classiques et différées, présentent des inconvénients. Afin de relever ce défi, ce mémoire propose un nouveau produit de rente viagère mixte qui combine une rente financière indépendante de la mortalité et une rente viagère qui commence plus tard dans le contrat. Pour atteindre cet objectif, différentes options de produits seront examinées et tarifiées en utilisant des bases de premier ordre, telles qu'un taux technique et une table de mortalité d'assureur. Ensuite, les produits seront valorisés dans un environnement où la mortalité et les taux d'intérêt sont stochastiques afin de déterminer leur juste valeur. Enfin, une comparaison des différents produits sera effectuée en se basant sur la notion d'utilité, tant du point de vue de l'assureur que de l'assuré. En somme, ce mémoire vise à proposer une solution innovante pour offrir une meilleure couverture du risque de longévité aux individus à l'âge de la retraite. En combinant des éléments de rente financière et de rente viagère, ce nouveau produit pourrait offrir une protection plus adaptée aux besoins des assurés.