Gestion optimale de portefeuille grâce à l’intégration d’options

Details

Supervisors

Vrins, Frédéric

Faculty

Louvain School of Management

Degree label

Master [120] : ingénieur de gestion, à finalité spécialisée

Abstract

Imaginez un portefeuille qui non seulement résiste aux tempêtes du marché, mais en sort renforcé et plus performant. Ce mémoire vise à explorer la gestion de portefeuille classique sous un angle différent en proposant des options pour améliorer les rendements ajustés aux risques. Sur base de la théorie de Markowitz, cette étude propose d’ajouter des options hors de la monnaie pour profiter de meilleurs rendements et d’une meilleure gestion des risques. Grâce à une analyse rigoureuse nous proposons une méthodologie ainsi qu’un modèle d’optimisation capable de combiner gestion de risque et performance plus élevée. Les résultats de ce mémoire démontrent que le modèle utilisé offre des meilleures performances en terme de rendements ajustés aux risques.