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Explication d’erreurs de couverture d'option avec des modèles de régression linéaire

Micaj, Florenc
(2020)

Files

MICAJ_78161700_2020.pdf
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Details

Supervisors
Vrins, Frédéric
Faculty
Louvain School of Management
Degree label
Master [120] en sciences de gestion
Abstract
L’erreur de couverture d’option est un sujet crucial dans le monde financier. Depuis de nombreuses années les chercheurs s’intéressent à améliorer les modèles de tarifications existants afin de mieux cerner les implications des erreurs de couverture. Le modèle le plus repris dans la littérature en matière de tarification des options et de stratégie de couverture est celui de Black et Scholes (1973). Notre objectif sera de réaliser une analyse économétrique sur les variables du modèle afin d’étudier leur impact sur l’erreur de couverture.